519674股票介绍期权保证金模式有哪几种?

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期货投资领域,随着各种因素的影响和促进,终于迎来了希望的曙光,让很多迷失在期货领域的人们找到希望。但这并不意味着期货世界的运气将与所有人同在。将会有足够了解它的投资者。因此,投资者必须成为有准备的人,以便能够如期实现获利目标。因此,今天519674股票将向您介绍什么是期权保证金模型,供您研究和参考。

1.传统模式

之所以被视为传统模式,是因为它具有悠久的历史和发展历史,并将随着期货市场的不断发展而得到完善和完善。传统模型最早是在1973年开发的,当时交易所需要结合各种因素来计算期权保证金,然后计算要支付的保证金。具体来说,可以表示为:

MAX(特许权使用费+期货保证金-1/2期权的虚假价值,特许权使用费+1/2期货保证金)。

在上式中,发现期权的错误头寸对保证金制度具有决定性的影响。519674股票因此,当期权是实值或固定值而期权是虚值时,保证金的计算将有很大不同。前一种保证金是特许权使用费+期货保证金,而后者是比较虚假价值的深度。因为这种传统的保证金交易方式可以保证交易过程的安全性,所以它已在我国台湾使用。

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2. Delta模式

Delta模型具有相对较大的优势,因为它可以提高资金的使用效率,因此在一定程度上要优于传统的模型系统,它的出现对于促进期货领域的发展起着至关重要的作用。考虑到各种因素,期权差额的计算公式如下:

期权保证金=提成金+差额×期货保证金。

裕度的变化与增量系数的变化密切相关。当看涨期权的边际收益被Delta改变时,看跌期权则被改变。因此,两者是相互制约的,并且可能导致边距的连续波动。该系统的出现反映了期货市场的包容性心态,因为它全面,准确地考虑了不同期货价格下的不同期权风险,因此必须将其视为期货市场的进步。

3.跨度模式

Span模式的出现是期货投资领域的一大福音,因为它的出现和发展结合了期货投资领域的各种信息,519674股票因此可以很好地适应期货交易市场的节奏。

保证金计算公式为:

保证金总额的范围=每个商品组的Σ风险值-期权净收入。

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